Студенттердің ОҚУ-Əдістемелік кешені



жүктеу 0.85 Mb.

бет7/8
Дата29.03.2017
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2-тапсырма. Бағалы  қағаздар 

портфелі 

жəне 

портфелдік

инвестициялау (2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелінің  түсінігі. Портфелдік инвестициялау. Бағалы

қағаздар  портфелінің  жіктелуі. Бағалы  қағаздар  портфелінің  түсінігі. Бағалы

қағаздар  портфелінің  типтері. Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру.

Оңтайлы  портфел  ұғымы. Динамикалық  стратегияны  анықтау. Бағалы

қағаздар портфелін басқару прициптері.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелі, портфелдік  инвестициялау, оңтайлы  портфел, бағалы

қағаздар портфелін басқару прициптерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 6 нег. [10-19]

3-тапсырма. Портфелдік инвестициялау теориялары (2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру  теориялары. Портфелдік

инвестициялаудың  классикалық  теориялары. Г. Марковитцтің  портфелдік

инвестициялаудың  теориясы. Марковитцтің  портфелдік  инвестициялаудың

теориясындағы  күтілетін  табыс. Жүйелік  жəне  жүйелік  емес  тəуекелдер. У.

Шарпатың үлгісі. Арбитраждық үлгі.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: портфелдік

инвестициялаудың  классикалық  теорияларылардың  түрлерін  мен  оның

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 7 нег. [10-19]

4-тапсырма. Бағалы  қағаздар 

портфелін 

қалыптастыру

стратегиясы(2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастырудың  мақсаты. Бағалы  қағаздар

портфелін  қалыптастыру  стратегиясы  саясаты. Бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру  саясатының  мақсаты  мен  бағыттары. Инвестициялық

стратегияның мəні. Инвестициялық стратегияның түрлері.

Əдістемелік ұсыныстар:



60

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  қалыптастыру  стратегиясы  мен  саясаты, инвестициялық

стратегияның мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 8 нег. [10-19]

5-тапсырма. Бағалы  қағаздар портфелін талдау (2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелін  талдау  қажеттігі. Бағалы  қағаздар  портфелін

талдаудың  мазмұны. Бағалы  қағаздар  портфелін  талдаудың кезеңдері. Бағалы

қағаздар  портфелін  талдаудың  түрлері. Бағалы  қағаздар  портфелін

фундаменталды талдау. Бағалы  қағаздар портфелін техникалық талдау. Бағалы

қағаздар портфелін қаржылық талдау.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  талдау  кезеңдерін, фундаменталды  талдау, техникалық

талдау, қаржылық талдау мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 9 нег. [10-19]

6-тапсырма. Бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау (2сағ)

Бағалы  қағаздардың  сапалық  сипаты. Бағалы  қағаздардың

табыстылығын  талдау. Ағымдағы  жəне  нақты  табыстылығы  ұғымдары.

Табыстылық  жəне  тəуекел. Табыстылық  жəне  өтімділік. Мемлекеттік  бағалы

қағаздардың  табыстылығы. Корпортивтік  бағалы  қағаздардың  табыстылығын

талдау. Туынды бағалы  қағаздар табыстылығын талдау.

Өсу портфелін қалыптастырудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

Өтімділікті сақтаудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер сабақ басталғанға дейін оқулықтан мыналардың: мемлекеттік

бағалы  қағаздардың  табыстылығы, корпортивтік  бағалы  қағаздардың

табыстылығы. туынды  бағалы  қағаздар  табыстылығы, өсу  портфелін

қалыптастырудағы  бағалы  қағаздардың  сапалық  сипатының  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 10 нег. [10-19]

7-тапсырма. Бағалы  қағаздар портфелінің тəуекелін басқару (2сағ)

Бағалы  қағаздардың  портфелінің  табыстылығы. Бағалы  қағаздардың

портфелінің  құнының  түсінігі. Бағалы  қағаздардың  портфелінің  тиімділігі.

Бағалы  қағаздардың  портфелін  басқару  əдістері  Бағалы  қағаздардың

портфелін қайта құрылымдау.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздардың  портфелінің  құнының, бағалы  қағаздардың  портфелінің

тиімділігінің, бағалы  қағаздардың  портфелін  тəуекелін  басқару  əдістерінің

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 11 нег. [10-19]

8-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін тəуекелін талдау (1сағ)

Бағалы  қағаздармен  байланысты  тəуекелдер. Бағалы  қағаздардың

портфелінің  тəуекелдерінің  түрлері. Ауытқу  коэффициенті. САМР  үлгісі.

Альфа, бетта жəне эпсилон коэффциенттері.



61

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдер, ауытқу  коэффициенті. альфа, бетта  жəне

эпсилон коэффциенттерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 12 нег. [10-19]



1.  Студенттердің  оқытушылар  жетекшілігімен  атқаратын  өзіндік

жұмыстары аясындағы сабақтар жоспары (СОӨЖ)

1-тапсырма. Бағалы  қағаздар  түрлері мен қызметі

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

қаржылық  инветиция, бағалы  қағаздар  нарығы  түрлері, инвестиция,

портефльдік инвестиция типтері жəне т.б. мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 1 нег. [10-19].

2-тапсырма. Бағалы  қағаздар жіктелімі

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

бағалы  қағаздар, мемлекеттік  бағалы  қағаздар, мемлекеттік  емес  бағалы

қағаздар жəне туынды бағалы  қағаздар мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 2 нег. [10-19]

3-тапсырма. Бағалы  қағаздар нарығы құрылымы

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

бағалы  қағаздарнарығы, мемлекеттік  бағалы  қағаздарнарығы, мемлекеттік

емес  бағалы  қағаздар  нарығы  жəне  туынды  бағалы  қағаздар  нарығы

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 3 нег. [10-19]



4-тапсырма. Бағалы  қағаздар нарығындағы кəсіби қатысушылары

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

брокерлік  қызмет, дилерлік  қызмет, кастодиан  қызметі, тіркеушілік  қызмет,

депозитарийлік қызмет. жəне т.б.мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 4 нег. [10-19]

5-тапсырма. Қор биржасы

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: қор  биржасы

ұғымы, қор  биржасының  операциялары, қор  биржасының  биржасының


62

мүшелері. мүше  болу  тəртібі. қор  биржасының  табыстарының  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 5 нег. [10-19]



6-тапсырма. Портфелдік инвестициялау

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелі, портфелдік  инвестициялау, оңтайлы  портфел, бағалы

қағаздар портфелін басқару прициптерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 6 нег. [10-19]

7-тапсырма. Бағалы  қағаздар портфелінің теориялары

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: портфелдік

инвестициялаудың  классикалық  теорияларылардың  түрлерін  мен  оның

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 7 нег. [10-19]

8-тапсырма. Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру саясаты

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  қалыптастыру  стратегиясы  мен  саясаты, инвестициялық

стратегияның мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 8 нег. [10-19]

9-тапсырма. Портфелдік инвестицияларды бағалау

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  талдау  кезеңдерін, фундаменталды  талдау, техникалық

талдау, қаржылық талдау мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 9 нег. [10-19]

10-тапсырма. Бағалы  қағаздардың табыстылығын бағлау

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер сабақ басталғанға дейін оқулықтан мыналардың: мемлекеттік

бағалы  қағаздардың  табыстылығы, корпортивтік  бағалы  қағаздардың

табыстылығы. туынды  бағалы  қағаздар  табыстылығы, өсу  портфелін

қалыптастырудағы  бағалы  қағаздардың  сапалық  сипатының  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 10 нег. [10-19]

11-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін оңтайландыру

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздардың  портфелінің  құнының, бағалы  қағаздардың  портфелінің


63

тиімділігінің, бағалы  қағаздардың  портфелін  басқару  əдістерінің  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 11 нег. [10-19]



12-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін тəуекелін бағалау

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдер, ауытқу  коэффициенті. альфа, бетта  жəне

эпсилон коэффциенттерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 12 нег. [10-19]

13-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін сақтандыру

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдерді  басқару, сақтандыру, əртараптандыру,

хеджирлеудің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 12 нег. [10-19]

14-тапсырма. Қаржы ұйымдарының инвестициялық портфелін талдау

(2сағ)

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: ЖЗҚ, ЕДБ-

дің, сақтандыру  ұйымдарының, инвестициялық  қорлардың  бағалы  қағаздар

портфелінің қалыптасыуының мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 13 нег. [10-19]

15-тапсырма. Дүниежүзілік қор индекстері

Өткізу формасы – пікірталас, ойын.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: қор

индекстерінің, дүнеижүзілік қор индексерінің пайдалану механизмдерін, жапон

свечаларының мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 14 нег. [10-19]

2. Студенттердің  өзіндік  жұмыс  аясында  жүргізілетін  сабақтар

жоспары (СӨЖ)

1-тапсырма. Бағалы  қағаздар  ұғымы (2сағ)

Бағалы  қағаздар  түсінігі. Бағалы  қағаздар ның жіктелуі. Тікелей қаржы

инвестициялар  ұғымы. Тікелей  қаржы  инвестицияларының  қалыптасуы.

Портфелдік 

қаржы 

инвестицияларының 



ұғымы. Портфелдік 

қаржы


инвестицияларының қалыптасуы

Əдістемелік ұсыныстар:



64

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

қаржылық  инветиция, бағалы  қағаздар  нарығы  түрлері, инвестиция,

ипортефльдік ивнестиция типтері жəне т.б. мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 1 нег. [10-19]

2-тапсырма. Бағалы  қағаздар (2сағ)

Бағалы  қағаздар  түсінігі  Бағалы  қағаздар  қызметтері. Бағалы

қағаздардың жіктелімі. Мемлекеттік бағалы  қағаздар түрлері.

Мемлекеттік  емес  бағалы  қағаздар. Акциялар. Облигациялар. Туынды

бағал қағаздар. Опциондар. Фьючерстер. Варрантттар. Ипоткекалық куəліктер.

Депозитарлық қолқаттар.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

бағалы  қағаздар, мемлекеттік  бағалы  қағаздар, мемлекеттік  емес  бағалы

қағаздар жəне туынды бағалы  қағаздар мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 2 нег. [10-19]

3-тапсырма. Бағалы  қағаздар нарығы (2сағ)

Бағалы  қағаздар  нарығының  түсінігі  Бағалы  қағаздар  нарығының

қызметтері. Бағалы  қағаздар нарығының құрамдас бөліктері. Бағалы  қағаздар

нарығының  субъектілері  мен  объектілері. Бағалы  қағаздар  нарығының

эмитенттері мен инвесторлары. Эмитенттің жіктелуі. Инвесторлардың жіктелуі.

Институционалды инвесторлар.  Бағалы

қағаздар 

нарығындағы

қызметтерінің құқықтық негіздері.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

бағалы  қағаздарнарығы, мемлекеттік  бағалы  қағаздарнарығы, мемлекеттік

емес  бағалы  қағаздар  нарығы  жəне  туынды  бағалы  қағаздар  нарығы

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 3 нег. [10-19]

4-тапсырма. Бағалы  қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет (2сағ)

Бағалы  қағаздар  нарығының  кəсіби  қызмет  түрлері. Бағалы  қағаздар

нарығының  кəсіби  қызмет  түрлерінің  лицензиялануы. Бағалы  қағаздар

нарығындағы  брокерлік  қызмет. Бағалы  қағаздар  нарығындағы  дилерлік

қызмет. Бағалы  қағаздар нарығындағы кастодиан қызметы.

 Бағалы


қағаздар  нарығындағы  тіркеушілік  қызмет. Бағалы  қағаздар  нарығындағы

депозитарийлік қызмет. Бағалы  қағаздарды басқару қызметі.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  негізгі  терминдердің:

брокерлік  қызмет, дилерлік  қызмет, кастодиан  қызметі, тіркеушілік  қызмет,

депозитарийлік қызмет. жəне т.б.мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 4 нег. [10-19]

5-тапсырма. Қор биржасының қызметі (2сағ)

Қор  биржасы  ұғымы. Қор  биржасының  операциялары. Қор  биржасының

қаржы  нарығындағы  ролі  мен  қызметтері. Қор  биржасының  қатысушылары.

Қор биржасының мүшелері. Мүше болу тəртібі. Қор биржасының ұйымдастыру



65

құрылымы. Қор  биржасының  табыстары. Қазақстан  қор  биржасының

делдалдық қызметі.

Қор биржасының қызметі мен мақсаты. Қор биржасының қызметі бойынша

Қазақстан Республикасының іс əрекет ететін заңнамалар.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: қор  биржасы

ұғымы, қор  биржасының  операциялары, қор  биржасының  биржасының

мүшелері. мүше  болу  тəртібі. қор  биржасының  табыстарының  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 5 нег. [10-19]

6-тапсырма. Бағалы  қағаздар 

портфелі 

жəне 

портфелдік

инвестициялау (2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелінің  түсінігі. Портфелдік инвестициялау. Бағалы

қағаздар  портфелінің  жіктелуі. Бағалы  қағаздар  портфелінің  түсінігі. Бағалы

қағаздар  портфелінің  типтері. Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру.

Оңтайлы  портфел  ұғымы. Динамикалық  стратегияны  анықтау. Бағалы

қағаздар портфелін басқару прициптері.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелі, портфелдік  инвестициялау, оңтайлы  портфел, бағалы

қағаздар портфелін басқару прициптерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 6 нег. [10-19]

7-тапсырма. Бағалы  қағаздар портфелінің теориялары (2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру  теориялары. Портфелдік

инвестициялаудың  классикалық  теориялары. Г. Марковитцтің  портфелдік

инвестициялаудың  теориясы. Марковитцтің  портфелдік  инвестициялаудың

теориясындағы  күтілетін  табыс. Жүйелік  жəне  жүйелік  емес  тəуекелдер. У.

Шарпатың үлгісі. Арбитраждық үлгі.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: портфелдік

инвестициялаудың  классикалық  теорияларылардың  түрлерін  мен  оның

мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 7 нег. [10-19]

8-тапсырма. Бағалы  қағаздар 

портфелін 

қалыптастыру

стратегиясы(2сағ)

Бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастырудың  мақсаты. Бағалы  қағаздар

портфелін  қалыптастыру  стратегиясы  саясаты. Бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру  саясатының  мақсаты  мен  бағыттары. Инвестициялық

стратегияның мəні. Инвестициялық стратегияның түрлері.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  қалыптастыру  стратегиясы  мен  саясаты, инвестициялық

стратегияның мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 8 нег. [10-19]



9-тапсырма. Портфелдік бағалы  қағаздарды талдау (2сағ)

66

Бағалы  қағаздар  портфелін  талдау  қажеттігі. Бағалы  қағаздар  портфелін

талдаудың  мазмұны. Бағалы  қағаздар  портфелін  талдаудың кезеңдері. Бағалы

қағаздар  портфелін  талдаудың  түрлері. Бағалы  қағаздар  портфелін

фундаменталды талдау. Бағалы  қағаздар портфелін техникалық талдау. Бағалы

қағаздар портфелін қаржылық талдау.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздар  портфелін  талдау  кезеңдерін, фундаменталды  талдау, техникалық

талдау, қаржылық талдау мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 9 нег. [10-19]

10-тапсырма. Бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау (2сағ)

Бағалы  қағаздардың  сапалық  сипаты. Бағалы  қағаздардың

табыстылығын  талдау. Ағымдағы  жəне  нақты  табыстылығы  ұғымдары.

Табыстылық  жəне  тəуекел. Табыстылық  жəне  өтімділік. Мемлекеттік  бағалы

қағаздардың  табыстылығы. Корпортивтік  бағалы  қағаздардың  табыстылығын

талдау. Туынды бағалы  қағаздар табыстылығын талдау.

Өсу портфелін қалыптастырудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

Өтімділікті сақтаудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер сабақ басталғанға дейін оқулықтан мыналардың: мемлекеттік

бағалы  қағаздардың  табыстылығы, корпортивтік  бағалы  қағаздардың

табыстылығы. туынды  бағалы  қағаздар  табыстылығы, өсу  портфелін

қалыптастырудағы  бағалы  қағаздардың  сапалық  сипатының  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 10 нег. [10-19]

11-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін басқару (2сағ)

Бағалы  қағаздардың  портфелінің  табыстылығы. Бағалы  қағаздардың

портфелінің  құнының  түсінігі. Бағалы  қағаздардың  портфелінің  тиімділігі.

Бағалы  қағаздардың  портфелін  басқару  əдістері  Бағалы  қағаздардың

портфелін қайта құрылымдау.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздардың  портфелінің  құнының, бағалы  қағаздардың  портфелінің

тиімділігінің, бағалы  қағаздардың  портфелін  басқару  əдістерінің  мағынасын

меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 11 нег. [10-19]

12-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін тəуекелін талдау (2сағ)

Бағалы  қағаздармен  байланысты  тəуекелдер. Бағалы  қағаздардың

портфелінің  тəуекелдерінің  түрлері. Ауытқу  коэффициенті. САМР  үлгісі.

Альфа, бетта жəне эпсилон коэффциенттері.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдер, ауытқу  коэффициенті. альфа, бетта  жəне

эпсилон коэффциенттерінің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 12 нег. [10-19]


67

13-тапсырма. Бағалы  қағаздардың портфелін тəуекелін басқару (2сағ)

Бағалы  қағаздармен  портфелінің  тəуекелдерін  басқару  ұғымы.  Бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдерін  əртараптандыру. Бағалы  қағаздармен

байланысты тəуекелдерін хеджирлеу.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: бағалы

қағаздармен  байланысты  тəуекелдерді  басқару, сақтандыру, əртараптандыру,

хеджирлеудің мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 12 нег. [10-19]

14-тапсырма. Қаржы  институттарының  бағалы  қағаздарының

портфелін талдау (2сағ)

Жинақтаушы  зейнет  ақы  қорларының  бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру  жəне  басқару. ЗАИБЖҰ (ООИУПА) қызметі. Коммерциялық

банктердің  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру  жəне  басқару.

Инвестициялық  қорлардың  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру  жəне

басқару.Сақтандыру  компанияларының  бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру жəне басқару.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: ЖЗҚ, ЕДБ-

дің, сақтандыру  ұйымдарының, инвестициялық  қорлардың  бағалы  қағаздар

портфелінің қалыптасыуының мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 13 нег. [10-19]



15-тапсырма. Қор индекстері (2сағ)

Қор  индекстері  ұғымы. Қор  индекстерінің  түрлері. Қор  индекстерін

қалыптасытыру  қағидалары. Қор  индекстерінің  үлгілері. Доу-Джонс  қор

индексі. Никкей  қор  индексі. ТОПИКС  классикалық  қор  индексі. Жапон

свечалары.АК&М қор индексі.

Əдістемелік ұсыныстар:

Студенттер  сабақ  басталғанға  дейін  оқулықтан  мыналардың: қор

индекстерінің, дүнеижүзілік қор индексерінің пайдалану механизмдерін, жапон

свечаларының мағынасын меңгеруі тиіс.

Ұсынылатын əдебиеттер: 14 нег. [10-19]



1.7. Курс бойынша тақырыптық жазба жұмыстар.

Реферат тақырыптары.

1. Портфелдік қаржы инвестицияларының қалыптасуы

2. Мемлекеттік бағалы  қағаздар түрлері.

3. Мемлекеттік емес бағалы  қағаздар.

4. Бағалы  қағаздар нарығының құрамдас бөліктері.

5. Бағалы  қағаздар нарығының субъектілері мен объектілері.

6. Бағалы  қағаздар нарығының эмитенттері мен инвесторлары.

7. Бағалы  қағаздар нарығындағы қызметтерінің құқықтық негіздері.

8. Бағалы  қағаздар нарығының кəсіби қызмет түрлері.

9. Бағалы  қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет.



68

10.Бағалы  қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет.

11.Бағалы  қағаздар нарығындағы кастодиан қызметы.

12.Бағалы  қағаздар нарығындағы тіркеушілік қызмет.

13.Бағалы  қағаздар нарығындағы депозитарийлік қызмет.

14.Қор биржасының ұйымдастыру құрылымы.

15.Қор биржасының табыстары.

16.Қазақстан қор биржасының делдалдық қызметі.

17.Бағалы  қағаздар портфелінің жіктелуі.

18.Бағалы  қағаздар портфелінің типтері.

19.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру теориялары.

20.Портфелдік инвестициялаудың классикалық теориялары.

21.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру стратегиясы

22.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру саясаты

23.Инвестициялық стратегияның мəні.

24.Инвестициялық стратегияның түрлері.

25.Бағалы  қағаздар портфелін фундаменталды талдау.

26.Бағалы  қағаздар портфелін техникалық талдау.

27.Бағалы  қағаздар портфелін қаржылық талдау.

28.Бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

29.Бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау.

30.Мемлекеттік бағалы  қағаздардың табыстылығы.

31.Корпортивтік бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау.

32.Бағалы  қағаздардың портфелінің тиімділігі.

33.Бағалы  қағаздардың портфелін басқару əдістері

34.Бағалы  қағаздармен байланысты тəуекелдер.

35.Бағалы  қағаздармен портфелінің тəуекелдерін басқару ұғымы.

36.Бағалы  қағаздармен байланысты тəуекелдерін хеджирлеу.

37.Жинақтаушы  зейнет  ақы  қорларының  бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру жəне басқару.

38.ЗАИБЖҰ (ООИУПА) қызметі.

39.Коммерциялық  банктердің  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру

жəне басқару.

40.Инвестициялық  қорлардың  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру

жəне басқару.

41.Сақтандыру компанияларының бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру

жəне басқару.

42.Қор индекстерінің түрлері.

43.Қор индекстерінің үлгілері.

Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары

1. Ақша қанша жəне қандай қызметтер атқарады:

A. бес: баға  масштабы  қызметі, айналым  қаражаты, бартер  қаражаты,

жинақтық қаражат, əлемдік ақшалар;

B. үш:  айналым қаражаты, бартер қаражаты, құн өлшемі;


69

C. төрт: құн  өлшемі, айналым  қаражаты, асыл  қазына  айналымындағы

қаражат, əлемдік ақшалар;

D. бес: құн  өлшемі, айналым  қаражаты, төлем  қаражаты, асыл  қазына

құрушы жəне жинақтаушы қаражат, əлемдік ақшалар;

E. дұрыс жауабы жоқ.

2. Вексель – бұл…

A. табыс алуға құқық беретін бағалы  қағаз;

B. үкіметтің  қарызы  жəне  процент  алуға  құқық  беретіні  туралы

куəландыратын бағалы  қағаз;

C. қаражат  иесіне  борышты  төлеу  мерзімі  келген  кезде  оны  талап  етуге

құқық беретін борышқорлық міндеттеме;

D. АҚ  жарғылық  капиталына  үлес  қосқаны  туралы  куəландыратын  бағалы

қағаз;


E. шаруашылық субъектілерінің қарыздарын төлеу үшін қолданылатын есеп

айырысу құжаты.

3. Ақша – бұл …

A. нақтылы  нысанда  жалпыға  ортақ  эквиваленттің  қоғамдық  қызметінен

өшірілетін тауардың арнайы түрі;

B. сатып алу қабілеттілігіне ие қағаз ақшалар;

C. құн  өлшемінің құралы, тауар жəне қызмет көрсету төлемінің құралы;

D. басқа  барлық  тауарларға  айырбасталынатын  ерекше  тауар, жалпыға

ортақ эквивалент;

E. барлық  тауарға  айырбасталынып, тарихи  қалыптасқан  экономикалық

категория.

4. Ақша  қызметінің  айналым  қаражатынан  төлем  қаражаты  ретіндегі  ақша

қызметі несімен ерекшеленеді?

A. төлем  қаражатының  міндетті  қызметі  тауар  мен  ақшаның  ыңғайласпа

қозғаласы болып табылады жəне қолма-қол ақшасыз төлем мүмкін;

B. төлем қаражатының қызметін тек нақты ақша ғана атқарады, ал айналым

қаражаты – шынайы, толыққанды ақша;

C. төлем  қаражатының  қызметі  айналым  қаражаты  қызметі  сияқты  емес,

керісінше,  тауар қозғалысын ақша айналымы басып озады;

D. төлем  қаражаты  қызметін  идеальды, ал  айналым  қаражатын – нақты

ақшалар атқарады;

E. ақша  тауар  төлем  қаражаты  емес, тауарға  ақы  төлеудің  бір  сəттік

делдалы болып табылады.

5. Ақша жүйесі – бұл:

A. ақша бірлігінің атауы, валюта бағамы,  эмиссия тəртібі;

B. елдегі ақша айналымын ұйымдастыру тəртібі;

C. қазыналық жəне қағаз ақшалар;

D. биметаллизм жəне монометаллизм жүйесі;

E. қағаз жəне несие ақшаның алтынға айырбасталмаған жүйесі.

6. Несие карталары – бұл …

A. қолма-қол есеп айырысу қаражаты;

B. қағаз ақшалардың бір түрі;



70

C. заңды  тұлғалар (тауар  жəне  қызмет  көрсетуді  сатып  алушылар  мен

жеткізушілер) арасындағы есеп айырысулар үшін қолданылатын төлем құжаты;

D. банк  шоты  иесін  куəландыратын  жəне  оған  қолма-қол  ақшасыз  тауар

жəне  қызмет  сатып  алуға  құқық  беретін  банктен  шығарылған  атаулы  ақша

құжаты;


E. иесіне бөлшек саудада қолма-қол ақшаны пайдаланбай есеп айырысуына

құқық беретін бағалы  қағаз.

7. Заңды төлем қаражаты болып табылатын ақша түрлері:

A. теңге жəне тиын;

B. металл жəне қағаз ақшалар;

C. мемлекеттік  қазыналық, банктік  билеттер  жəне  айырбасталатын

монеталар;

D. несие жəне қағаз ақшалар;

E. банкноттар жəне монеталар.

8. Банк ссудалары келесідей критериялармен жіктелінеді:

A. қарыз алушы типтер, орындалу мерзімдері;

B. қамсыздандыру  сипаттамасы, пайдалану  шарттары, ссуда  беру

объектілері;

C. өтеу тəсілдері, пайыздық мөлшерлеме сипаты;

D. пайызды төлеу тəсілдері, несие валюталары, несиегерлер саны;

E. барлық жауабы дұрыс.

9. Өзара  қайтарымдылық  режімі  бойынша  валюталар  келесідей  топтарға

бөлінеді:

A. ұлттық жəне шетелдік;

B. қолма-қол жəне қолма-қолсыз;

C. айырбасталымды жəне айырбасталымсыз;

D. тұрлаулы жəне жұмсақ;

E. тіркелімді жəне құбылмалы бағам.

10. Несие нысаны:

A. қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді;

B. тауарлық, ақшалай, банктік, коммерциялық;

C. банктік, коммерциялық, мемлекеттік, халықаралық, тұтынушы;

D. банктік, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, коммерциялық, халықаралық;

E. коммерциялық, банктік, тауарлық, ақшалай, тұтынушы.

11. Несие рыногының институционалдық құрылымына енбейтіндер:

A. қаржы рыногын реттеу жəне қадағалау бойынша Агенттік;

B. ломбардтар;

C. коммерциялық банктер;

D. “Жилстройбанк” АҚ;

E. ҚР Қаржы министрлігі.

12. Қазақстанның қолданыстағы банк жүйесі:

A. екі дейгейлі банк жүйесі;

B. орталық банк жəне акционерлік банктер;

C. Халық банк жəне коммерциялық банктер;

D. мемлекеттік банктер жəне жеке банктер;



71

E. акционерлік, мемлекеттік, жеке, жинақтаушы банктер.

13. Коммерциялық несиелеудің ерекшелігі немен тұжырымдалады:

A. коммерциялық  банктер  өз  клиенттерін  ақылылық  жəне  қайтарымдылық

шарттарымен несиелейді;

B. кəсіпорындардың бір-бірін ақшалай ссуда беру жолымен несиелеуі;

C. кəсіпорындардың  бір-бірін  төлем  мерзімін  ұзарту  жолымен  заттық

нысанда несиелеуі;

D. кəсіпорындардың  бір-бірін  бағалы  заттарды  кепілге  беру  жолымен

несиелеуі;

E. вексельді пайдаланып коммерциялық банктермен несиелеу.

1. Соңғы инстациядағы несиегер кім болып табылады:

  A. неғұрлым тұрақтырақ коммерциялық банктер;

B. орталықбанк;

C. орнықты өтемпаздығы бар банк;

D. Үкімет;

E. Қаржы министрлігі.

15. Коммерциялық банктердің негізгі қызметі:

A. депозиттер қабылдау, несиелеу, сенімгерлік операцияларын жүргізу;

B. уақытша  бос  ақша  қаражаттарын  тарту, несиелеу, қолма-қол  ақшасыз

есеп айырысуларды жүзеге асыру;

C. клиент шоттарын  жүргізу, мемлекеттік бюджеттің кассалық орындалуы,

бағалы  қағаздардың шығарылымы;

D. ақшалай  салымдарды  тарту, ақша  эмиссиясы, ақшалай  түсімдерді

инкассациялау;

E. капитал  салымдардын  қаржыландыру, депозиттерді  тарту, сенімгерлік

операциялары.

16. Тұтынушы несиедегі несие қатынастарының субъектілері:

A. банктер мен кəсіпорындар;

B. бөлшек сауда жəне коммерциялық банктер;

C. банктер, бөлшек садуа жəне халық;

D. несиегерлер мен қарызгерлер;

E. жинақ банктері мен халық.

17. Несие рыногының құрылымына енбейді:

A. тұтынушылық несие рыногы;

B. банкаралық несие рыногы;

C. ипотекалық несие рыногы;

D. банкаралық депозиттер рыногы;

E. ауыл шаруашылық несиелері рыногы.

18. ҚР Ұлттық банк қандай қаржы рыноктарын дамытуға қатысады:

A. несиелік;

B. банкаралық;

C. бағалы  металдар рыногы;

D. МНҰ рыногы;

E. барлық жауаптар дұрыс.

19. Банктердің жарғылық қорының құрылу көздеріне қарай бөлінеді:



72

A. орталық банк жəне коммерциялық банктер;

B. мемлекеттік, жеке, шетелдік банктер, əмбебап;

C. мемлекеттік, жеке,шетелдік, аралас, акционерлік банктер;

D. мемлекеттік, коммерциялық, акционерлік, шетелдік банктер;

E. орталық, жинақтаушы, коммерциялық банктер.

20. Қаржы институтына жаттайтындар:

A. банктер;

B. сақтандыру компаниялары;

C. зейнетақы қорлары;

D. инвестициялық қорлар;

E. холдингтер.

21. Аккредитивтер мынадай түрлерге бөлінуі мүмкін:

A. мерзімді жəне мерзімсіз;

B. тікелей жəне жанама;

C. өтелген жəне өтелмеген;

D. жедел жəне жедел емес;

E. тікелей жəне өтелген.

22. Облигация - бұл:

A. үлестік бағалы  қағаз;

B. мерзімді бағалы  қағаз;

C. атаулы бағалы  қағаз;

D. портфелдік бағалы  қағаз;

E. мерзімсіз бағалы  қағаз.

23. Орталық банк - бұл:

A. екінші дəрежелі банк;

B. бірінші дəрежелі мемлекеттік бас банк;

C. коммерциялық банк;

D. мамандандырылған несие мекемесі;

E. бірінші дəрежелі коммерциялық бас банк.

24. Ипотекалық банктер:

A. эмииссияланған құқығы бар;

B.

ұзақ


мерзімге 

ақшалай


қаражатты 

шоғырландырумен

мамандандырылады;

C. ұзақ  мерзімге  жылжымайтын  мүлікті  кепілдікке  алу  арқылы  қаражатты

тарту жəне орналастыру бойынша несиелік операцияларды жүзеге асыру;

D. қысқа  мерзімге 

ақшалай 

қаражатты 

шоғырландырумен

мамандандырылады;

 E. ұзақ  мерзімге  жылжымалы  мүлікті  кепілдікке  алу  арқылы  қаражатты

тарту жəне орналастыру бойынша несиелік операцияларды жүзеге асыру;

 25. Зейнетақы қорлары:

A. халық  салымдарын  жұмылдыра  отырып, ірі  капиталдарға  иелік  етеді,

оны корпорацияға  акция жəне  облигация  сатып алуға  салады, шағын ссудалар

береді;


B. кооперативтік типтегі жинақтаушы мекеме;

C. сақтандыру ұйымдары;



73

D. акционерлік қоғамдар;

E. шағын ссуда беретін мекеме.

26. Заңды  жəне  жеке  тұлғалармен  операция  жүргізбеу  қай  мекемелерге

қарасты:

A. коммерциялық банктер;

B. орталықбанк;

C. мамандандырылған несие мекемелері;

D. коммерциялық банктер жəне мамандандырылған қаржы мекемелері.

E. Дұрыс жауабы жоқ.

27. Ұзақ  мерзімге  ақша  қаражаттарын  шоғырлануын  мамандандыратын

банктер:


A. ипотекалық;

B. инвестициялық;

C. эмиссиялық;

D. жинақтаушы банктер;

E. клирингілік банктер.

 28. Чек түрлері:

A. қарапайым жəне аудармалы;

B. есеп айырысу жəне аудармалы;

C. ақшалай жəне аудармалы;

D. қарапайым жəне есеп айырысу;

E. есеп айырысу жəне ақшалай.

29. Чек - бұл:

A. оның иесіне қолма-қол ақша алуға құқық беретін бағалы  қағаз;

B. қарызгердің  шотынан  алушының  шотына  жібертуге  ақша  қаражатын

жазып беруге құқық беретін жазбаша борышқорлық міндеттеме;

C. шот  иесінің  көрсетілген  соманы  есептен  шығару  жəне  оны  чекті

ұсынушының шотына аудару туралы жазбаша бұйрық;

D. төлеушіні  несиелеуге  негізделген, қолма-қол  ақшасыз  есеп  айырысу

формасы;

E. қолма-қол ақшаны алуға құқық беретін ақша құжаты.

30. Оның  иесіне  ақшалай  қаражаттың  салынғанын  куəландыратын  жəне

оның  номиналды  құнын  белгіленген  мерзімде  тіркелінген  пайызымен  төлеуді

қуаттайтын мемлекеттік міндет:

A. акция;

B. облигация;

C. мемлекеттік борышқорлық міндеттеме;

D. жинақтаушы  депозит;

Е. несие


Тест сұрақтарының жауаптары

Сұрақтар


Жауаптары

Сұрақтар


Жауаптары

1

D



16

C

2



C

17

D



3

D

18



E

4

C



19

C

5



B

20

E



74

6

D



21

C

7



E

22

B



8

E

23



B

9

C



24

C

10



C

25

D



11

E

26



B

12

A



27

B

13



C

28

C



14

B

29



C

15

B



30

C

Бағалы  қағаздар нарығы пəнінен емтиханға арналған сұрақтар:

1.Бағалы  қағаздар нарығы сы түсінігі.

2. Бағалы  қағаздар нарығы сының жіктелуі.

3. Портфелдік қаржы инвестицияларының ұғымы.

4. Портфелдік қаржы инвестицияларының қалыптасуы

5. Бағалы  қағаздар түсінігі

6. Бағалы  қағаздар қызметтері.

7. Бағалы  қағаздардың жіктелімі.

8. Мемлекеттік бағалы  қағаздар түрлері.

9. Мемлекеттік емес бағалы  қағаздар.

10.Бағалы  қағаздар нарығының түсінігі

11.Бағалы  қағаздар нарығының қызметтері.

12.Бағалы  қағаздар нарығының құрамдас бөліктері.

13.Бағалы  қағаздар нарығының субъектілері мен объектілері.

14.Бағалы  қағаздар нарығының эмитенттері мен инвесторлары.

15.Институционалды инвесторлар.

16.Бағалы  қағаздар нарығындағы қызметтерінің құқықтық негіздері.

17.Бағалы  қағаздар нарығының кəсіби қызмет түрлері.

18.Бағалы  қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет.

19.Бағалы  қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет.

20.Бағалы  қағаздар нарығындағы кастодиан қызметы.

21.Бағалы  қағаздар нарығындағы тіркеушілік қызмет.

22.Бағалы  қағаздар нарығындағы депозитарийлік қызмет.

23.Бағалы  қағаздарды басқару қызметі.

24.Қор биржасының операциялары.

25.Қор биржасының қаржы нарығындағы ролі мен қызметтері.

26.Қор биржасының мүшелері.

27.Қор биржасының ұйымдастыру құрылымы.

28.Қор биржасының табыстары.

29.Қазақстан қор биржасының делдалдық қызметі.

30.Бағалы  қағаздар портфелінің түсінігі.

31.Бағалы  қағаздар портфелінің жіктелуі.

32.Бағалы  қағаздар портфелінің типтері.

33.Оңтайлы портфел ұғымы.


75

34.Динамикалық стратегияны  анықтау.

35.Бағалы  қағаздар портфелін басқару прициптері.

36.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру теориялары.

37.Портфелдік инвестициялаудың классикалық теориялары.

38.Г. Марковитцтің  портфелдік инвестициялаудың теориясы.

39.Марковитцтің  портфелдік  инвестициялаудың  теориясындағы  күтілетін

табыс.


40.Бағалы  қағаздардың  түрлері  жəне  олардың  табыс  алу, мүлік  құқықтары

бойынша айырмашылықтары.

41.Бағалы  қағаздардың  əрбір  түрі  бойынша  табыстылық  жəне  тəуекелдің

қарым-қатынастары.

42.Бағалы қағаздардың табыстылығы жəне құндылығы. Бағалы қағаздардың

сапалық сипаты.

43.Табыстылық, тəуекел жəне өтімділік.

44.Табыстылық түсінігі.

45.Ағымдық жəне іс жүзінде табыстылық түсінігі.

46.Акция табыстылығы.

47.Облигация табыстылығы.

48.Мемлекеттік бағалы қағздар табыстылығы.

49.Өтімділік түсінігі.

50.Табыс  портфелін  қалыптастыру  барысындағы  бағалы  қағаздардың

сапалық сипаты.

51.Өсу  портфелін қалыптастыру барысындағы бағалы қағаздардың сапалық

сипаты.

52.Өтімділікті  ұстау  портфелін  қалыптастыру  барысындағы  бағалы



қағаздардың сапалық сипаты.

53.Жүйелік жəне жүйелік емес тəуекелдер.

54.У. Шарпатың үлгісі.

55.Арбитраждық үлгі.

56.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру стратегиясы

57.Бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру саясаты

58.Инвестициялық стратегияның мəні.

59.Инвестициялық стратегияның түрлері.

60.Бағалы  қағаздар портфелін талдау қажеттігі.

61.Бағалы  қағаздар портфелін талдаудың мазмұны.

62.Бағалы  қағаздар портфелін талдаудың кезеңдері.

63.Бағалы  қағаздар портфелін талдаудың түрлері.

64.Бағалы  қағаздар портфелін фундаменталды талдау.

65.Бағалы  қағаздар портфелін техникалық талдау.

66.Бағалы  қағаздар портфелін қаржылық талдау.

67.Бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

68.Бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау.

69.Мемлекеттік бағалы  қағаздардың табыстылығы.

70.Корпортивтік бағалы  қағаздардың табыстылығын талдау.

71.Өсу портфелін қалыптастырудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.



76

72.Өтімділікті сақтаудағы бағалы  қағаздардың  сапалық сипаты.

73.Бағалы  қағаздардың портфелінің табыстылығы.

74.Бағалы  қағаздардың портфелінің құнының түсінігі.

75.Бағалы  қағаздардың портфелінің тиімділігі.

76.Бағалы  қағаздардың портфелін басқару əдістері

77.Бағалы  қағаздардың портфелін қайта құрылымдау.

78.Бағалы  қағаздармен байланысты тəуекелдер.

79.Бағалы  қағаздардың портфелінің тəуекелдерінің түрлері.

80.САМР үлгісі.

81.Альфа, бетта жəне эпсилон коэффциенттері.

82.Бағалы  қағаздармен портфелінің тəуекелдерін басқару ұғымы.

83.Бағалы  қағаздармен байланысты тəуекелдерін əртараптандыру.

84.Бағалы  қағаздармен байланысты тəуекелдерін хеджирлеу.

85.Жинақтаушы  зейнет  ақы  қорларының  бағалы  қағаздар  портфелін

қалыптастыру жəне басқару.

86.Қор биржасының ұйымдастыру құрылымы.

87.Қор биржасының табыстары.

88.Қазақстан қор биржасының делдалдық қызметі.

89.Бағалы  қағаздар портфелінің жіктелуі.

90.Бағалы  қағаздар портфелінің типтері.

91.Коммерциялық  банктердің  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру

жəне басқару.

92.Инвестициялық  қорлардың  бағалы  қағаздар  портфелін  қалыптастыру

жəне басқару.

93.Сақтандыру компанияларының бағалы  қағаздар портфелін қалыптастыру

жəне басқару.

94.Қор индекстерінің түрлері.

95.Қор индекстерінің үлгілері.

96.Доу-Джонс қор индексі.

97.Никкей қор индексі.

98.ТОПИКС классикалық қор индексі.

99.Жапон свечалары.

100.


АК&М қор индексі.

77

Глосарий

Аваль- вексель  бойынша  кепілдік. Аваль  беруші  банк  вексель  беруші

немесе  акцептант  аудармалы  вексель  тарапынан  төлем  төленбеген  жағдайда

оны төлеу жауапкершілігін өзіне алады.

Ажио- бағалы  қағаздардың  нарықтық  бағасының  номиналынан  өсуі

жағына ауытқуы.



Айырбасталымды еврооблигациялар – бұл бағалы  қағаздың екі типінің:

айырбасталынатын  облигацияның  да, еврооблигацияның  да  сəйкестігін

ұсынатын бағалы  қағаздар.

Аккредитив- жөнелтілген  тауар  немесе  көрсетілген  қызмет  үшін  сатып

алушының  аккредитивтік  мəлімдемесінде  көзделген  шарттар  негізінде

жеткізушінің  тауар  көлік  құжаттарын  төлеу  жөнінде  сатып  алушы  банкісінің

жеткізуші банкісіне  (экспортшы) банкісіне берген тапсырмасы.



Акцепт- ішкі жəне  халықаралық айналымда  ақша  жəне тауар құжаттарын

төлеуге берілген  келісім,  ол құжаттың  беткі жағына акцентанпт жазған  тиісті

жазу  түрінде  немесе  төлем  талабын  төлеуге  жазбаша  келісім  беру  түрінде

рəсімделеді, шарт  жасасу  ұсынысын  осы  ұсыныста  баяндалған  талаптар

негізінде ешқандай өзгерістер енгізбестен қабылдау.

Акционер-  эмитент- компанияның  тиісті  құқықтары  үлестіріліп  берілген

жай немесе артықшылықты акция иесі.



Акционерлік  капитал- компанияның  жай  немесе  артықшылықты

акцияларды эмиссиялау арқылы құрылған капитал.



Акционерлік  қоғам-  өзінің  міндеттемесі  бойынша  тек  өзіне  тиесілі

мүлікпен жауап беретін ұйымдық-құқықтық формадағы кәсіпорын.



Акционерлік  сақтандыру – сақтандыру  қызметінің  ұйымдық  нысаны

акционерлік  қоғамдар  мен  сақтандыру  компаниясы  болып  табылатын

сақтандырудың бір түрі.

Акция- өз  иесіне  дивиденд  алуға, акционерлер  жиналысына  дауыс  беру

құқықғынберетін бағалы  қағаз.



Андеррайтер- сақтандыруда  сақтандыру  компаниясының  тəуекелдіктің

барлық  түрлерін  сақтандыруға  немесе  қайта  сақтандыруға  қабылдайтын

уəкілетті тұлғасы.

Аннуитет-  борыш  пен  процент  төлемі  жылма-жыл  өтелетін  мерзімдік

мемлекеттік қарыз, рента, тұрақты түрде түсіп отыратын төлемдер.



Атаулы акция- оның иесі  акционерлер реестрінде тіркелген тұлға.

Аукцион- көпшілікті саудада бағаның  ең жоғары деңгейін ұсынған сатып

алушыға тауар сату



Əлемдік  қаржылық  рынок – бұл  əртүрлі  рольде  орындалатын: капитал

экспортерлері  рөлінде, оның  реципиенттері  рөлінде  жəне  бұл  рөлдердің

сəйкестігі, мысалы  капитал  транзит, қалай  болса  да  барлық  ел  қатынасатын

экономикалық қатынас.



Əмбебап коммерциялық банктер – бұл көбінесе қаржылық операциялар

мен қызметтерді жүзеге асыратын кредиттік мекеме.



78

Бағалы  қағаздардың  халықаралық  рыногы – халықаралық  эмиссия

мен  шетелдік  эмиссияның  меншік  жиынтығы, яғни  басқа  елдердің  ұлттық

рыногында бағалы  қағаздарды шетелдік эмитентпен шығаруы.

Биржа -  жаңа латынның "bursa" сөзінен шыққан, былғары амиян.

Биржада  баға  кесу- бағалы  қағаздардың  стихиялы  түрде  қалыптасқан

нарқын биржалық органдардың тіркеуі.



Биржалық сессия- заң жүзінде, қабылданған ереже бойынша қор биржасы

залында  сауда жүргізу үшін берілетін уақыт.



Брокер- бағалы  қағаздарды  сатып  алу-сату  жөнінде  тіркелген

агент,делдал.



Валюта – халықаралық  есеп  айырысуларда  пайдаланылатын  жəне  кез

келген ұлттық ақша бірлігі болып табылатын, кез келген төлем құжаты немесе

ақша міндеттемесі.

Валюта  клирингі  – бұл  халықаралық  келісімдерге  сəйкес  өзара  талаптар

негізі есебінде елдер арасындағы есеп айырысулар.



Валюта-елдің ақша бірлігі.

Валюталық  айырбас – бұл  бір  елдің  валютасының  басқа  елдің

валютасына айырбасы.



Валюталық  рынок – бұл  валюта  сатушы  мен  тұтынушының  арасында

құқықтық жəне экономикалық өзара қарым-қатынас орнататын механизм.



Варрант-бағалы  қағазбен қосылып берілетін куәлік.

Вексель – бұл  қарызгерден  көрсетілген  мерзімінің  аяқталуы  бойынша

ақшалай соманы талап ету құқығын беретін алғашқы қарыздық міндеттеме.



Вексель- белгіленген  мерзімде  көрсетілген  соманы  өз иесіне алуға  құқық

беретін  бағалы  қағаз.



Депозиттік сертификат – ақшалай қаражат салым туралы эмитент-банктің

жазбаша  құжаты, ол  салымшының (заңи  тұлғаның) белгіленген  мерзім

өткеннен кейін салым сомасы мен ол бойынша пайыздарды банктің кез келген

мекемесінен алу құқығын куəландырады.



Дивиденд- акция  санына  пара-пар  бөлініп  берілетін  таза  пайданың  бір

бөлігі.


Дилер- бағалы  қағаздарды  өз  есебінен  сатып  алып  және  сататын  заңды

немесе жеке  тұлға.



Дисконт- номинал бағадан төмен бағамен сату.

Евробонд - бұл  шетел  валюталарының  бірінде  ұлттық  эмитентпен

шығарылатын жəне бірмезетте бірнеше елде орналасатын еврооблигация.



Еврокоммерциялық  қағаздар –  бұл  бір  жылға  дейінгі  айналым

мерзіміндегі 

ақша 

рыногының 



құралы, олармен 

мүлікпен


қамсыздандырылмаған, алайда,  оларды ірі жəне белгілі компаниялар жеткілікті

жоғары несиелік рейтингімен айналысқа шығарады.



Еврокоммерциялық қағаздар – олар 1 жылға  дейін  айналым  мерзімінде

болатын ақша рыногының құралы болып табылады.



Евронота (EMTNs) – бұл  атаулы  сипаттағы  жəне  неғұрлым “қысқа

мерзімді” болып табылатын бағалы  қағаздар.



79

Екінші  нарық- шығарылған  бағалы  қағаздарды  инвесторлардың  делдал

арқылы сатып алу нарығы.



Ерікті  сақтандыру – жақтардың  еркін  өтінішімен  жүзеге  асырылатын

сақтандыру.



Еурооблигация- халықаралық бағалы  қағаздар.

Жалған капитал- нақты капиталдың қағаз түрі.

Жанама  реттеу – мемлекеттің  сыртқы  саяси  қызметі  жəне  сыртқы

экономикалық  саясаты; мемлекеттік  меншіктер  мен  ресурстар; мемлекеттік

капиталдар; ақша  саясаты; мемлекеттік  салық  саясатына  тиесілі  оны  өкімінде

экономикалық рычактор орналасатын мемлекетпен жүзеге асырылады.



ЖЗҚ  ашылуы – жұмыс  орны  мен  мекен  жайына  қарамай-ақ

салымшылардан зейнетақы жарнасын жинауды жүзеге асырады.



Жинақ  ақша  салымдары  – олар  азғантай  жинақ  ақшаны  өтімді  жұмсау

үшін  тағайындалған  жəне  олар  талап  етілмелі  салымдардан  тек  төлем, ақша

алу тəсілдері, пайыздарды есептеу кезеңділігімен ғана ерекшеленеді.

Инвестициялық  жəне  иннновациялық  банктер – түрлі  салаларды,

кəсіпорындарды, фирмаларды 

қаржыландыруға 

жəне 


ұзақ 

мерзімді


несиелендіруге  мамандандырылған  банктер. Банк  инвестициялық  капиталды

негізінен  облигациялар  мен  басқада  бағалы  қағаздар  шығару  жолымен

тартады.

 Инвестициялық  компания – аталмыш  қордың  құрылтайшысы  немесе

акционері болып табылатын, бір немесе бірнеше  заңды жəне жеке тұлғалардың

қаражаттарын тарта алатын жабық инвестициялық қор.

 Инвестициялық қорлар – өз бағалы  қағаздарын (акция, инвестициялық

пайлар)  сатып жəне алынған қаражаттарын тіке қаржы міндеттемелерін сатып

алуға  пайдаланады. Инвестициялық  қорлардың  негізгі  түрлері  өз  пайларын

инвесторларға  сататын жəне тапқан қаражатына  артықшылықты  акциялар  мен

облигацияларды сатып алатын пайлық қорлар болып табылады.

Инвестор- ақша қаражатын табыс әкелетін іс-шараларға немесе активтерді

сатып алуға жұмсайтын салым иесі.



Индекс- белгілі-бір  экономикалық  көсеткіштің  құбылысының  ара

қатынасын білдіретін салыстырмалы көрсеткіш.



 Ипотекалық  банк  - жылжымайтын  мүлікті (жерді, құрылыстарды, т.б.)

кепілге салу жолымен  ұзақ мерзімді несие беретін, сондай-ақ кепілге салынған

жылжымайтын мүлікпен қамсыздандырылған кепілхат парақтарын шығаратын

несие мекемесі.



Клиринг- қарама-қарсы  талаптарды өзара есепке алу арқылы есеп айырсу.

Коммерциялық  банк – барлық  салалардың  кəсіпорындары  үшін  ең

алдымен пайдаланармандардың салымдары түрінде тартылған ақшалай капитал

мен жинақ ақша есебінен əмбебап банк операцияларын жүзеге асырушы кредит

мекемелері; кредит жүйесінің негізгі буыны.



 Корпорация- қайсыбір  мақсатқа  жету, бірлескен  қызметті  жүзеге  асыру

үшін  бірлескен  жəне  дербес  құқық  субъектісін  - заңи  тұлғаны  құратын

тұлғалардың  жиынтығы. Көбінесе  корпорациялар  акционерлік  қоғам

нысанында  құрылады.



80

 Кредитор  – бұл  несие  ұсынатын, борышқа  бірдеңе  беруші (ұйым,

кəсіпорын немесе жеке адам).



 Кредиттік  серіктестік – белгілі  бір  шаруашылық  субъектілер  аясына

несиелеу жəне қызмет көрсету мақсатында құрылған банк болып табылмайтын,

заңи тұлға.

 Қаржылық   pынок – бұл  сауданың  ақшалай, депозиттік, несиелік,

валюталық, қорлық, сақтандырулық, зейнетақылық  рыноктары  қаржылық

құралдарының ұйымдастырылған жүйесі.

 Қарызгер– бұл  несие  алушы  кредиттік  қатынастар  субъектілерінің  бірі,

жəне алған сомасын белгіленген мерзімде қайтаруға міндетті.



 Қоғамдық реттеу – қоғамдық пікір арқылы реттеу.

 Қор  биржасы – бағалы  қағаздар  рыногінің  кəсіпқой  қатысушылары

құратын  жабық  акционерлік  қоғам  нысанындағы  өзін-өзі  реттейтін

бейкоммерциялық ұйым.

Қор  биржасы- бағалы  қағаздарды  шығаруға, айырбастауға  арнап

ұйымдастырылған нарық.



Листинг- эмитенттерін  тексеру  арқылы  бағалы  қағаздар  сенімділігін

арттырып саудаға түсіру.



Лицензия- қаржы нарығында операция жүргізуге берілетін рұқсат қағаз.

Лот- бағалы  қағаздар саудасындағы өлшем.

Маклер- қор,тауар, валюта биржаларында келісім жасаудағы делдал.

Мамандандырылған банктер – бұл бір немесе бірнеше банк қызметтерін

орындайтын, сонымен  қатар  өз  қызметін  белгілі  бір  экономика  сферасында

жүзеге асыратын кредит мекемесі.

Маржа- бағалы  қағаздарды сатып алғандағы қосалытын қаржы мөлшері.

Мемлекеттік  сақтандыру – бұл  сақтандырушы  ретінде  заңмен

реттелінетін мемлекеттік ұйымдар болатын сақтандыру нысаны.



Мерзімді  салымдар (мерзімді  депозиттер)  - бұл  депозиттер  белгілі  бір

сомада салынатын жəне уағдаласылған мерзім өткеннен кейін толық алынатын

депозиттер. Ал алдына жабу айыппұл төлеуге əкеп соғады, сыйақы тағайындау

оның көлемі мен мерзіміне байланысты болады.



Муниципалдық  облигация- жергілікті  билік  органдары  шығаратын

облигация.



Міндетті  сақтандыру – бұл  заң  актлері  талаптарының  күшімен

орындалынатын сақтандыру.



Несиелік  рынок – бұл  қаржы  қаражаттарына  мұқтаж  болып  отырған

халық  пен  шаруашылық  субъектілер  жəне  белгілі  бір  шарттармен  оларды

ұсынала  алатын (қарызға  беретін) халық  пен  шаруашылық  субъектілер

арасындағы өзара қарым-қатынас арқасында қалыптастырылатын механизм.



Облигация-нақты пайыз төленетін қарыз міндеттемесі

Опцион- бағалы  қағаздар нарығын қатысушылар арасында жасалған сату

және сатып алу мәмілесі.



Өзара қор – барлық ниет білдіруші инвесторлар қаражатын тартушы жəне

өз  акционерлеріне  олардың  айналысқа  шығарған  акцияларын  сатып  алуға

міндеті бар ашық инвестициялық қор болып табылады.


81

Өзара  сақтандыру – сақтандыру  арқылы  қорғаудың  ұйымдық

нысандарының  бірі, мұнда  əрбір  сақтанушы  сонымен  бірге  сақтандыру

қоғамының мүшесі болып табылады.

Өзін-өзі реттеу – бұл рыноктың кəсіби қатысушы бірлестіктер жақтарынан

қаржылық рынокты реттеу.



Рендит- бағалы  қағаздардың табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші.

Сақтандыру – бір  жағы келесісін сақтандыру  келісетін тəуекелдік  бөлімі

туралы келісім.



Сертификат- облигацияны  немесе  акцияны  иемденуге  құқық  беретін

куәлік.


Соло-вексель- тек екі қатысушы қол қоятын жай вексель.

Сыртқы реттеу -  барлық рынок институттарының қалыпты жұмыс істеуін

қамсыздандыратын, барлық  заң  актілері  мен  нормативтерінің  орындалуын

негіздейді.

Талап  етілмелі  депозиттер  немесе  чектік  депозиттер – депозиттің  бұл

түрі міндетті өтеуге тиесілі салымшыға чек жазып беруге құқық береді.



Трансшекаралық  сақтандыру -   сақтандыру  сыйақыларын  ҚР  немесе

оның шегінде жүргізілетін төлем.



Трейдерлер- пайда  табу  мақсатымен  өз  есебінен  сауда  жасайтын  жеке

брокер.


Тікелей  реттеу – қаржы  рыногы  субъектілерінің  қызметіне  міндетті

талаптар  белгілейтін  нормативтік  құқықтық  актілер  шығару; эмиссиялық

бағалы  қағаздар  шығарылымын  тіркеу  жəне  міндеттер  мен  шарттардың

эмитенттерін сақтауды бақылауды жүзеге асыру.



Факторинг- қарыздарды  өндіру  құқығын  сатып  алу,сенім  хат  бойынша

жүргізіледі.



Фиксинг- белгілібір мерзімге биржада бағалы  қағаздарға баға белгілеу.

Фьючерс- инвестордың  белгілі-бір  мерзімде  контрагентке  бағалы

қағаздарды  шартта  көсетілген  баға  бойынша  өзіне  алған  міндеттемесінің

құжаты.

Хеджерлеу- ұзақ  мерзімді  мәміле  жасағанда  бағаның  өзгеруінен

сақтандыру.



Чек – шот  иесінің  банкке  жазылған  өкімі, ол  арнаулы  бланкіге

толтырылады, онда  осы  шоттан  аталған  соманы  беру  немесе  аудару  жөнінде

жарлық беріледі.

Эмиссия- компанияның  бағалы  қағаздарды  шығаруы  және  оларды

алғашқы инвесторларға сатуы.



Эмитент- эмиссияны жүзеге асыратын компания.

82

CСТ  РГП 38944979-

08-2008

Ред. №1 от 26.09.2008г. №348-п

Страница 114из114

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

РАБОТЫ УЧЕБНЫЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН

CСТ РГП 38944979-08-2008

Редактор


Компьютерный набор

 А.Р.Уркумбаева

Басуға __.__.200__ж. қол қойылды.

Пішімі 60х84 1/16. Кітап-журнал қағазы. Көлемі __,__ес.-б.т.

Таралымы __ дана. Тапсырыс №___.

Қ.И.Сəтбаев атындағы баспа типографиясында басылған

Алматы қаласы, Ладыгин көшесі, 32

Құрастырушы

қолы

Мақұлданды



қолы

Бекітілді:

Бұйрық №348-п  26.09.08 г


83

CСТ 

РГП

38944979-08-2008

Ред. №1 от 26.09.2008г. №348-п

84-тен 84 бет

ҚОСЫМША Д

050509, 5В050900 - Қаржы мамандығына арналған

БАҒАЛЫ  ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ пəні бойынша

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Редактор


Техн. редактор

СП ОƏК Қаржы кафедрасының

мəжілісінде талқылынған

2010ж. _ қыркүйек № __  хаттамасы

№_______ «_____»____________2010 ж.



СП ОƏК Экономика жəне бизнес институтының

Ғылыми-əдістемелік кеңесінде талқыланып,

  мақұлданған

2010ж. «_» қырүкйек №1  хаттамасы

№_______ «_____»____________2010 ж.

Басуға __.__.200__ж. қол қойылды.

Пішімі 60х84 1/16. Кітап-журнал  қағазы. Көлемі __,__ес.-б.т. Таралымы __

дана. Тапсырыс №___.

Қ.И.Сəтбаев атындағы баспа типографиясында басылған

Алматы қаласы, Ладыгин көшесі, 32

Құрастырушы

қолы

Мақұлданды



қолы

Бекітілді:



Бұйрық №348-п  26.09.08 г



1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал